KjerneKapital nepretržite analyzuje trhové dáta a kalibruje pozície voči definovaným limitom rizika. Cieľom je menej impulzných rozhodnutí a viac kontrolovaná expozícia počas obchodného dňa.
Objem, volatilita a tok správ vytvárajú veľa pohybu, ktorý nepredstavuje skutočný signál. Pre aktívneho obchodníka je problém len zriedka nedostatok informácií, ale oddelenie toho, čo je relevantné od toho, čo je hluk, pod časovým tlakom.
KjerneKapital je skonštruovaný tak, aby toto rozlíšenie zvládal systematicky. Analýza prebieha nepretržite, ale logika rozhodovania je pevne definovaná vopred, takže reakcie na pohyby trhu sledujú predvídateľnú štruktúru, a nie zakaždým nové hodnotenie.
Statická stop-loss úroveň nefunguje dobre, keď sa volatilita mení počas dňa. KjerneKapital priebežne upravuje prahové hodnoty na základe aktuálneho pohybu ceny v nástroji, takže pozície nie sú ani príliš skoro uzavreté s normálnym šumom, ani držané príliš dlho v dôsledku skutočnej zmeny trendu.
Systém funguje na základe vopred definovaných rámcov rizík nastavených používateľom. Nerobí žiadne rozhodnutia podľa vlastného uváženia nad rámec týchto limitov a všetky úpravy sa zaznamenávajú, aby bolo možné každú akciu následne skontrolovať.
Účinok sa meria na účet voči vlastným historickým výberom používateľa, nie voči všeobecnému trhovému benchmarku. Správa sa aktualizuje po každej obchodnej relácii a zobrazuje vývoj maximálneho čerpania v čase.
Údaje o cene, objeme a volatilite sa spracúvajú nepretržite počas celého obchodného dňa, bez manuálnej aktualizácie podkladových modelov.
Návrhy na úpravu pozície zohľadňujú vlastné zloženie portfólia používateľa a definovanú toleranciu rizika, nie všeobecnú stratégiu.
Upozornenia majú prioritu podľa relevantnosti pre otvorené pozície, aby sa pozornosť sústredila na to, čo skutočne ovplyvňuje expozíciu.
Platforma sa pripája k bežným maklérskym účtom cez API a nevyžaduje zmeny existujúcich obchodných postupov. Historické údaje sa importujú pri spustení na kalibráciu modelu rizika podľa skutočnej histórie účtu.
Údaje o cene, kniha objednávok a objem sa získavajú od pripojeného makléra v reálnom čase.
Model identifikuje odchýlky od očakávaného vzoru volatility nástroja.
Stop-loss a veľkosť pozície sú prepočítané voči limitom užívateľa.
Úpravy sa posielajú maklérovi a zaznamenávajú sa do overiteľného denníka rozhodnutí.
Všetky modelové rozhodnutia sú vysledovateľné ku konkrétnym dátovým bodom v čase, keď boli urobené. Neexistujú žiadne skryté parametre, ktoré bez varovania prepíšu rizikové limity používateľa.
Objednávky sa odosielajú priamo cez API makléra bez prechodného manuálneho spracovania. Skutočná latencia do značnej miery závisí od vlastnej infraštruktúry brokera, nie od výpočtového času KjerneKapital.
Pripojenie k účtom makléra sa uskutočňuje prostredníctvom šifrovaného kľúča API s obmedzeným prístupom na čítanie alebo na objednávky, v závislosti od toho, čo sa používateľ rozhodne povoliť. KjerneKapital nikdy neukladá prihlasovacie údaje priamo do účtu makléra.
Model je priebežne vyhodnocovaný oproti skutočnému vývoju trhu a odchýlky sú dokumentované v správe používateľa. Neposkytuje sa žiadna záruka vrátenia; účelom je dôslednejšia kontrola rizika, nie isté zisky.
áno. Používateľ môže kedykoľvek upraviť limity rizika, pozastaviť automatické akcie alebo manuálne uzavrieť pozície. Automatizácia vždy funguje v rámci limitov, ktoré si nastavil sám užívateľ.
Pred pripojením k živému účtu si pozrite, ako funguje analýza v reálnom čase a dynamický stop-loss v porovnaní so štruktúrou vášho vlastného portfólia.
Optimalizujte svoju stratégiu